投资组合的风险可以通过波动率即收益的方差来度量投资组合的收益可以通过该投资组合中各资产收益的加权平均来度量因此，投资组合优化的核心问题是如何平衡不同资产的风险和收益，以实现最优的投资组合下面将详细介绍几种常见的投资组合优化方法1 最小方差投资组合 最小方差投资组合是一种经典的；最优投资组合是指某投资者在可以得到的各种可能的投资组合中，唯一可获得最大效用期望值的投资组合有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性投资组合构建过程的第三阶段，即实际的最优化，必须包括各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定在把各种证券集合到一起形成所要求的；单指数模型的最优风险组合推导过程可以这样理解Bodie投资理论中的证券超额收益率公式公式，经过变形，我们可以将其拆分为市场风险和非市场风险两部分市场风险由公式衡量，带来的风险溢价是公式，而非市场风险则由公式衡量，其风险溢价是公式的期望值为了找到有效边界，我们构建积极组合公。