组合风险管理是指在投资组合中通过对各种风险因素的分析和管理，以达到最优的风险收益比组合风险管理是投资组合管理的重要组成部分，它可以帮助投资者更好地控制风险，提高投资收益具体如下一资产配置 资产配置是指将投资组合中的资金分配到不同的资产类别中，以达到最优的风险收益比资产配置是。
最优风险投资组合是投资者在选中的各种可能的投资组合中，可以获取效益最大化的一种投资组合形式，一般是指在证券股票基金等，市场在各种证券集合的过程中，根据每一个证券的风险回报率未来发展趋势等，选择相互能产生正作用的投资产品及形式一般选择有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最。
在投资组合中，风险组合是一个核心概念投资者在配置资产时，会考虑多种资产的风险特性，如市场风险信用风险流动性风险等通过将不同资产的风险进行科学组合，可以平衡整体投资组合的风险暴露，寻求在风险可控范围内的最优收益这种风险组合有助于分散投资风险，提高投资组合的稳定性此外，风险组合。
有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上现代资产组合理论是关于在特定风险水平下投资者风险厌恶如何构建组合来最大化期望收益的理论现代资产组合理论。
按照资产组合理论，有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上关于资产组合效应，各经济学流派观点比较接近不同之处在于凯恩斯学派强调利率变动在整个调整过程中。
此直线上的任意组合均能计算出预期收益率和风险公式中截距项为无风险资产的收益率，斜率系数则是组合的夏普比率资本配置线上的点代表了同等风险水平下收益率最高的组合，该点称为最优风险资产组合optimal risky portfolio资本市场线capital market line， CML则指的是无风险资产与马科维茨。
1 在同等风险的情况下，资产组合能够提供最大的收益，这通常通过方差来衡量2 在同等收益的情况下，资产组合能够提供最小的风险3 这些最优组合的集合构成了最有风险的资产组合区域，在组合区域图表上，这通常表现为从左下角向右上角弯曲的线段。