资本市场线的最佳风险组合M是市场组合是因为M点是考虑了投资者最有选择的前提下确定的资产组合确定这个组合中，每种资产的权重是它的市值占的比重除了M点，弧线上的任何点都可以由证券市场中的风险资产进行构造，相比其他可能的投资选择，弧线上的点都反映了投资者在对应风险条件或者对应收益水平下。
ER = Rf + beta * ERRf= 5% + beta * 6% 预期收益等于无风险收益加上风险溢价，其中，betaportfolio = w_a * beta_a + w_b * beta_b 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和如果假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=05， 则ER。
Markowitz的资产组合理论，我们可以得到类似于下面的这幅图，图中曲线为两种风险资产的组合情况，曲线上不同的点代表了投资两种资产的不同比重图中直线为无风险资产和风险资产相组合情况，其与纵坐标相交的点所代表的预期收益率为无风险利率 已赞过 已踩过lt 你对这个回答的评价是？ 评论 收起 为你推荐特别推荐 为。
投资组合的构建就是选择纳入投资组合的证券并确定其适当的权重，即各证券所占该投资组合的比例马考维茨Markowitz模型表明，构建投资组合的合理目标应是在给定的风险水平下形成一个具有最高回报率的投资组合具有这种特征的投资组合叫做有效的投资组合，它已经被广泛地接受为最优投资组合构建的典范此外，马考维茨模型。
我认为在现实生活中，客观上存在着资本结构的最优组合负债筹资是资金成本最低的筹资方式在企业的各项资金来源中，由于债务资金利息在企业支付所得税之前支付且债权人比投资者承担的风险相对较小，要求的报酬也相对较低，因此债务资金的成本通常是最低的负债筹资的资金成本虽然低于其它筹资方式，但是不能用单项资金成。
对于债券组合而言，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重，这可以用久期的计算公式推导得到2利用久期计算套期保值比率久期度量了债券价格随利率变动时的波动特征，因此可以用来计算利率期货套期保值比率由于利率期货合约价格近似等于最便宜可交割债券价格除以转换因子，因此利率。
基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的。
此时，更倾向于投向多只基金，来分散风险如果资金量比较大，比如10万元以上，尽量搭建一个适合自己风险偏好的组合来降低风险，持有基金只数5~10只为宜如果资金量比较小，3~5只基金即可综合来看，打造一个适合自己的基金池，基金数量最好控制在10只以内切不可贪多，买个好几十只，完全顾不过来。
为了清晰地了解这个概念，以下是对风险贡献率的详细解释风险贡献率的含义 风险贡献率衡量的是单个资产的风险在整体投资组合风险中的影响比重这一概念体现了在多元化投资组合中，某一资产的风险水平与其对整个投资组合风险的影响程度之间的关系当投资者在考虑是否增加或减少某一资产时，了解其在投资组合。
风险承受能力较强的投资者可以适当增加股票型基金等风险与收益均较高的基金的比重而风险承受能力较弱的投资者则应降低此类基金的分配比重，以稳健为主通过以上方法，投资者可以构建出一个既符合自身风险承受能力，又能实现收益最大化的基金组合在购买基金组合时，还需注意定期审视和调整组合，以适应。
在CIF情况下，即使出现损失，也有保险公司的介入，最怕的是做CIF结果忘记了买保险或者存侥幸心理而不买保险很多公司鼓励业务跟客户做CIF，原因很简单运费+保险可以是一个额外的利润来源，能避免本地费用超标，能有效控制物权，尤其出货后付款的情况下，供应商在客户采购链条中的比重越大，核心价值就越。
每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重二股票一般可以通过买卖方式有偿转让，股东能通过股票转让收回其投资，但不能要求公司返还其出资股东与公司之间的关系不是债权债务关系股东是公司的所有者，以其出资额为限对公司负有限只任，承担风险，分享收益三。
就未必包括这些专业而复杂的计算过程，但依然可以根据个人财富水平投资的动机投资期限的目标风险偏好税收考虑等因素来确定纳入投资组合的资产类别及其比重，并在随后的投资期内根据各资产类别的价格波动情况，及时动态地调整资产配置组合权重，或者在某一类别的资产中再作“个股”选择，以寻求风险控制和投资收益最大。
三结构比率的实际应用 在实际投资过程中，投资者会根据其风险承受能力投资目标市场预测等因素来设定和调整结构比率例如，如果投资者认为股票市场可能会经历较大的波动，他可能会增加债券等相对稳健资产的比重，以降低整体投资组合的风险反之，如果投资者对股票市场持乐观态度，他可能会减少债券的比重。
详细解释如下一配置型基金的基本定义 配置型基金是投资基金中的一种类型，其核心特点是动态调整资产配置这种调整可以基于宏观经济数据市场走势行业前景等多种因素通过合理配置资产，配置型基金旨在实现投资组合的最优风险与收益平衡二配置型基金的投资策略 配置型基金的投资策略相对灵活，管理。
资产配置主要是一种投资策略，一般来说，它是以投资者的风险偏好为基础，通过定义并选择各种资产类别评估资产类别的历史和未来表现，来决定各类资产在投资组合中的比重，以提高投资组合的收益风险比资产配置的核心是资产种类和具体投资的多元化其主要目标是基于投资者本身的风险偏好与收益预期，追求更优。