ER = Rf + beta * ERRf= 5% + beta * 6% 预期收益等于无风险收益加上风险溢价，其中，betaportfolio = w_a * beta_a + w_b * beta_b 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和如果假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=05， 则ER。
单指数模型的最优风险组合推导过程可以这样理解Bodie投资理论中的证券超额收益率公式公式，经过变形，我们可以将其拆分为市场风险和非市场风险两部分市场风险由公式衡量，带来的风险溢价是公式，而非市场风险则由公式衡量，其风险溢价是公式的期望值为了找到有效边界，我们构建积极组合公。
4计算投资组合的波动性投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根5画出投资组合的有效前沿有效前沿是指在各类资产的收益率和波动性之间存在一条最优曲线，该曲线以上的所有投资组合，都可以在一定风险水平下达到更高的预期收益率可以使用投资组合优化模型，找到最优的。
商业银行在评估贷款风险时，运用了特定的计算公式贷款风险度等于贷款加权权重额的总和除以贷款余额的总和具体而言，贷款加权权重额是指贷款加权风险权重与贷款余额的乘积而贷款加权风险权重则由贷款对象的风险系数贷款方式的风险系数以及贷款形态的风险系数相乘得出这一计算方法体现了商业银行对贷款风险。
公式为加权平均值=w1x1+w2x2++wnxn，其中w1xn为每个指标对应的标准化数值权重计算公式在多个领域中具有广泛应用比如，在企业决策过程中，可以利用权重计算公式评估不同项目的重要程度，从而做出最优决策在学术研究中，可以通过此方法综合评价研究论文的质量在社会调查中，可以利用权重计算公式对。
其中，ERp代表投资组合的预期收益率，wi代表第i个资产在投资组合中的权重，ERi代表第i个资产的预期收益率投资组合的预期方差投资组合的预期方差是指投资组合的风险水平，反映了资产价格波动的程度预期方差的计算公式为VarRp = w1^2VarR1 + w2^2VarR2 + + wn^2VarRn。
组合权重的定义分为两大类个股加权与组合优化个股加权是采用不同的加权方式，根据个股的特性赋予其权重而组合优化则通过设定不同的优化目标如最大化收益或最小化风险，并结合限制条件如个股权重上下限换手率限制，计算出最优权重本文首先介绍一种直观的个股加权方法等权加权。
其公式中，截距代表无风险资产的收益率，斜率则对应组合的夏普比率CAL上的点表示在相同风险水平下收益最高的组合，即最优风险资产组合CML是由无风险资产与马科维茨有效前沿相切的直线构成这条直线上的点代表市场组合，市场组合包含了所有风险资产，其权重根据市值占总市值的比例确定在实际操作中。
它的意义是单位风险获得的收益，值越大，越好在无风险资产与有效前沿的所有组合中，与切点T的Sharpe Ratio最大这就意味着，无风险资产与切点T的组合，在同等风险水平下，能获得的收益是最大的我们把T称为最优风险资产组合这条线被称作资本配置线CAL7 CAL成为新的有效前沿如果允许以。
次的回报风险比的大小，其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合3例如，经典的股票债券模型就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。
权重计算公式是一种对数据重要程度进行评估和赋值的方法它首先需要确定需要评估的指标，例如投资回报率风险等级销售额等然后，需要收集每个指标对应的数值，并进行标准化处理，以便能够进行统一的权重计算标准化方法包括最小最大标准化和zscore标准化等接着，确定权重系数，这可以通过专家调查。
此直线上的任意组合均能计算出预期收益率和风险公式中截距项为无风险资产的收益率，斜率系数则是组合的夏普比率资本配置线上的点代表了同等风险水平下收益率最高的组合，该点称为最优风险资产组合optimal risky portfolio资本市场线capital market line， CML则指的是无风险资产与马科维茨。
多指标加权评价在评估候选人时，如果简历面试表现技术测试等各个因素都影响总分，可以为每个因素分配一个权重，最终得分为各个因素得分与权重的乘积之和投资组合权重在资产配置中，投资者可能会根据风险和回报的预期，分配不同资产的权重，以达到最优的收益和风险组合5 权重调整 在实际应用中。
当然，曲线上的点并不是最优资产组合的最后结论，这只是第一步第二步还需要加入无风险资产，构造Portfolio of risk free and risky asset，如绿色的直线所示绿色直线与y轴的截距是无风险资产的收益，它的斜率由它与原资产的曲线相切所决定切点使我们找到原有资产组合最优点的风险权重绿色曲线上。
当相关系数为1时，证券组合的标准差最大，是20%*035+25%*065=2325% 可见没怎么降低整个组合的风险 当相关系数为1时，证券组合的标准差最小，是20%*035 25%*065=925% 大幅降低了整个投资组合的风险设A，B两股票的权重分别为WA，WB则由无风险资产和最优风险组合组成的。