1、例如根据权重标准差计算A证券的权重×标准差设为AB证券的权重×标准差设为BC证券的权重×标准差设为C确定相关系数AB证券相关系数设为XAC证券相关系数设为YBC证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将xyz代入，即可得三种证券的组合标准差=A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZB。
2、组合标准差=权重1*标准差1^2+权重2*标准差2^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数^05 你的题1和2 既然是相互独立的，那相关系数就是0，即只剩下组合标准差=权重1*标准差1^2+权重2*标准差2^2 而一般标准差为x1x^2+x2x^2+xnx^2。
3、一根据权重标准差计算 1A证券的权重×标准差设为A 2B证券的权重×标准差设为B 3C证券的权重×标准差设为C 二确定相关系数 1AB证券相关系数设为X 2AC证券相关系数设为Y 3BC证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将xyz代入，即可得三种证券的组合标准。
4、算数标准差的代数公式为a+b+c#178 = a#178 + b#178 + c#178 + 2ab + 2ac + 2bc在投资组合的标准差计算中，将abc替换为ABC即各证券的权重与标准差的乘积，并将2ab2ac2bc替换为考虑相关系数后的2XAB2YAC2ZBC，即可得到投资组合的标准差。
5、根据代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步 将AB证券相关系数设为X 将AC证券相关系数设为Y 将BC证券相关系数设为Z 展开上述。
6、在计算两个证券资产组合的标准差时，公式为W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2开方其中，W1和W2分别是两个证券在资产组合中的权重，σ1和σ2分别是两个证券的标准差，而ρ1，2则是它们之间的相关系数当相关系数ρ1，2等于1时，资产组合的标准差σP可简化为W1σ1+W2σ2这意味。
7、1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3， 将AB证券相关系数设为X由于收益率发生概率相等，说明其相关系数应该是14， 证券的组合标准差=A的平方+B的平方 +2XAB的12次方 07*37的12次方=A 03*77的12次方=B 即可计算了。
8、具体步骤如下1对时间序列数据进行标准化处理，将每个数据点减去平均值，再除以标准差，得到标准化后的数据序列2计算标准化后的数据序列的变异系数，即标准差与平均值的比值3将变异系数倒数作为权重公式中的权重因子，即变异系数越小，权重越大，反之亦然。
9、计算期望值期望值是投资组合中各资产预期收益的加权平均值计算下行风险方差对于每个资产，计算其实际收益低于期望值的偏差的平方，然后对这些偏差平方进行加权平均公式为方差 = Σ实际收益 期望值^2 * 权重计算下行风险标准差标准差是方差的平方根，用于表示下行风险的波动程度公式为。
10、ABC的定义在投资组合标准差公式中，ABC分别代表不同证券的权重与其各自标准差乘积的结果具体来说，A代表A证券的权重×标准差，B代表B证券的权重×标准差，C代表C证券的权重×标准差XYZ的定义XYZ分别代表不同证券之间的相关系数X是A证券与B证券的相关系数，Y是A证券。
11、1该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即r=10%*ka+15%*kb=01*60%+015*40%=12 2根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券AB的相关系数Rab=089下面的计算过程供参考a2=0。
12、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ。
13、加权算术平均数是将各个数据按其重要性权重相加求和具体而言，假设学生的成绩由平时练习期中检测期末考试三部分组成，权重分别为020030050，那么综合考评公式为020X1+030X2+050X3加权和的计算公式为Σ加权算术平均数的计算公式为ΣΣw例如，在教学评估中。
14、假设我们有一个包含三种证券的投资组合A证券B证券和C证券每种证券的权重与标准差的乘积分别记为AB和C同时，我们还需要确定每对证券之间的相关系数，例如A和B之间的相关系数记为X，A和C之间的相关系数记为Y，B和C之间的相关系数记为Z将这些变量代入公式，我们可以计算出整个投资组合的。
15、加权平均法费列罗公式1在一组数据中，每个数据点的权重不同，可以使用加权平均法来计算加权平均值公式如下加权平均值=数据点1×权重1+数据点2×权重2++数据点n×权重n权重1+权重2++权重n2在测量角度中误差时，可以使用费列罗公式来计算角度中误差的标准差公式。
16、评估波动性标准差越大，代表投资组合的波动性越大，意味着投资收益的不确定性越高指导投资决策在进行投资品种的选择和权重分配时，标准差可以作为评估投资风险的重要依据通过选择标准差较小的投资品种或合理分配权重，可以降低投资组合的整体风险优化投资组合投资组合管理者可以通过计算和分析标准。