1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3， 将AB证券相关系数设为X由于收益率发生概率相等，说明其相关系数应该是14， 证券的组合标准差=A的平方+B的平方 +2XAB的12次方 07*37的12次方=A 03*77的12次方=B 即可计算了；组合标准差=权重1*标准差1^2+权重2*标准差2^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数^05 你的题1和2 既然是相互独立的，那相关系数就是0，即只剩下组合标准差=权重1*标准差1^2+权重2*标准差2^2 而一般标准差为x1x^2+x2x^2+xnx^2。
一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系二，投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ。
权重的计算公式关于标准差系数的描述
例如根据权重标准差计算A证券的权重×标准差设为AB证券的权重×标准差设为BC证券的权重×标准差设为C确定相关系数AB证券相关系数设为XAC证券相关系数设为YBC证券相关系数设为Z展开上述代数公式，将xyz代入，即可得三种证券的组合标准差=A的平方+B的平方 +C的平。
在经济学分析中，差异系数，或称为变异系数，是一个关键指标，它揭示了对象数据相对于标准数据的相对偏差，数值越大，数据的不均衡性越显著公式表述为当标准数据默认为平均值时lt 变异系数Coefficient of Variation， CV = 标准差σ 平均值μ而当我们引入权重，如区域人口Pi与背景。
excel带有权重的标准差公式
1、一根据权重标准差计算 1A证券的权重×标准差设为A 2B证券的权重×标准差设为B 3C证券的权重×标准差设为C 二确定相关系数 1AB证券相关系数设为X 2AC证券相关系数设为Y 3BC证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将xyz代入，即可得三种证券的组合标准。
2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差桥袜也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系二，投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+。
3、加权算术平均数是将各个数据按其重要性权重相加求和具体而言，假设学生的成绩由平时练习期中检测期末考试三部分组成，权重分别为020030050，那么综合考评公式为020X1+030X2+050X3加权和的计算公式为Σ加权算术平均数的计算公式为ΣΣw例如，在教学评估中。
4、在计算两个证券资产组合的标准差时，公式为W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2开方其中，W1和W2分别是两个证券在资产组合中的权重，σ1和σ2分别是两个证券的标准差，而ρ1，2则是它们之间的相关系数当相关系数ρ1，2等于1时，资产组合的标准差σP可简化为W1σ1+W2σ2这意味。
5、1该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即r=10%*ka+15%*kb=01*60%+015*40%=12 2根据投资组合标准差Xz的计算公式，可得相关系数Rab的计算公式如果Xz=14%，经代入上式计算，可得证券AB的相关系数Rab=089下面的计算过程供参考a2=0。
6、具体步骤如下1对时间序列数据进行标准化处理，将每个数据点减去平均值，再除以标准差，得到标准化后的数据序列2计算标准化后的数据序列的变异系数，即标准差与平均值的比值3将变异系数倒数作为权重公式中的权重因子，即变异系数越小，权重越大，反之亦然。
7、Excel中加权标准差的计算公式如下=SQRTSUMPRODUCTWT，DataAverage^2SUMWT其中，“Data”表示数据样本，其平均值为“Average”，“WT”表示相应的权重这个公式可以用于计算带有不同权重的数据集合的标准差具体步骤如下1 计算每个数据点与平均值之间的偏差，即 DataAverage2 将。
8、1数据的标准化 Zij =x － u σ#160Zij为标准化后的变量值 x 为实际变量值 μ为所有样本数据的均值，σ 为所有样本数据的标准差2计算第 j 项指标下第 i 产业指标值比重 pij3计算第j项指标的熵值4计算第j项指标的差异系数5计算评价指标权重利用。
9、例如，如果我们有一组销售数据，如A2到A6单元格所示，使用=STDEVA2A6可以计算出这组数据的标准差标准差的值越小，表示这组数据的波动越小反之，标准差的值越大，表示这组数据的波动越大在实际应用中，我们可能需要根据数据的分布情况来确定一组数据的权重这时，我们可以利用标准差来辅助。
10、设X1，X2，Xn为来自正态分布的样本，则可以推到出如下结果设总体分布为X~Nμ，的正态分布，则样本方差S^2的分布其中，样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrtx1x^2 +x2x^2 +xnx^2n1总体标准差=σ=sqrtx1x^2 +x2x^2 +。
11、关于三种证券组合标准差的简易算法根据代数公式a+b+c的平方=a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A，2，将B证券的权重×标准差，设为B，3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步 将AB证券相关系数设为X 将AC证券相关系数设为Y。
